Що таке розворотний сигнал від Айреса
Глобально - це набір наявних у Резонанс даних плюс фільтрація за цими даними.
Айрес використовує дані відразу за кількома інструментами:
ФТТ
БАС
і низку інших допоміжних метрик
Нас цікавлять накопичення на кластерах і лімітна підтримка.
Важливо відзначити, що у сигналів плаваюче співвідношення ризик/прибуток, в одних випадках це 1 до 1.25, в інших це 1 до 0.8
Примітка: дані для розрахунків беруться зі спотових бірж. Тому ціни можуть відрізнятися від ф'ючерсних
Як подивитися історію успішності сигналів
Відкрий дерево пар
Вибери групу Aires reversal
Вибери дату, яка тебе цікавить
У правій частині дерева вибери тікери за якими був сигнал
Після вибору сигналу в дереві пар, на основному кластерному графіку
графік перемотується на дату відкриття сигналу
на графіку з'являється візуальне відображення сигналу
Рекомендуємо починати дивитися сигнали з таймфрейму М5 або М15.
Прибутковість на останній період. Статистична модель
Період сигналів, який доступний для відображення, становить майже 2 місяці.
Ти можеш клікнути на кнопку «Статистика», щоб вивчити детальніше.
Статистика доступна в особистому кабінеті:
Статистика містить:
графік
прибутковість за всіма сигналами (у відсотках / у доларах з перерахунком на вказаний тобою депозит)
статистична модель (на підставі сигналів)
основні статистичні показники
Графік прибутковості складається з двох графіків
лінія - кумулятивний дохід
гістограма - pnl за окремими угодами
Основні статистичні показники сигналів
вказаний тобою депозит (або значення за замовчуванням)
встановлений тобою ризик на одну позицію (або значення за замовчуванням)
Прибутковість за період
відсоток - це прибутковість при твоєму ризику
прибутковість щодо депозиту (в дужках)
Статистика за сигналами:
середній ризик-ревард (співвідношення між стоп лосс і тейк профіт)
вінрейт - співвідношення прибуткових угод до збиткових
середня кількість сигналів на день
загальна кількість сигналів за період
детальна статистика
відсоток прибуткових угод до загальної кількості
відсоток беззбитковості до загальної кількості
відсоток збиткових угод до загальної кількості
Час від відкриття до закриття сигналу
Персентиль 10%
Персентиль 50%
Персентиль 90%
Статистична модель (на підставі сигналів)
Ретроспективна модель побудована на підставі даних за відображуваний період. Дані генеруються випадковим чином і побудовані на:
кількості сигналів
співвідношенні ризик-ревард (стоп / тейк)
твоєму процентному розмірі ризику
Знизу є кнопка "Оновити" для генерації нового випадкового набору даних у рамках ретроспективного прогнозування руху графіка прибутковості
Як працювати з Тelegram-ботом
Команда /help допомагає знайти всі команди, доступні в боте.
Далі тобі треба залогінитися /login
Примітка: перед тим, як логіниться, перевір, щоб у тебе в особистому кабінеті був вірно вказаний номер, який прив'язаний до облікового запису в Telegram. Змінити номер телефону можна в особистому кабінеті.
Підпишіться на сигнали командою - /subscribetosignals
Як читати сигнал
Telegram-Бот повідомляє про кілька типів подій:
поява нового сигналу
перенесення стоп-лосса в беззбитковість
закриття за стоп лоссом
закриття за тейк профітом
закриття за беззбитком
Відкриття
Щойно алгоритм знаходить потенційну точку входу, приходить повідомлення про відкриття позиції. Повідомлення містить:
напрямок
тікер
ціну відкриття сигналу
ціну тейк профіту (відстань від ціни відкриття)
ціну стоп-лосса (відстань від ціни відкриття)
розмір позиції згідно з налаштованим в особистому кабінеті депозитом і ризиком
час появи сигналу
Перенесення в беззбитковість
Щойно ціна активу пройшла певну відстань від ціни входу в бік тейк-профіту, алгоритм пропонує перенести стоп у беззбитковість, для зменшення потенційного ризику.
Закриття позиції за стоп-лоссом
Коли ціна досягає ціни стоп-лосса, алгоритм відправляє повідомлення про те, що позиція досягла стоп-лосса.
Закриття позиції за тейк профітом
Коли ціна досягає ціни тейк профіту, алгоритм відправляє повідомлення про те, що позиція досягла тейк профіту.
Закриття позизії за беззбитком
Коли ціна після руху в бік тейк профіту розвертається і досягає ціни беззбитковості, алгоритм відправляє повідомлення про те, що позиція досягла беззбитковості.
Валідація ідеї
Сигнали знаходяться системою автоматично. Стоп-лосс і тейк-профіт формується так само автоматично, ґрунтуючись на статистиці та низці ринкових параметрів.
Пошук і надсилання сигналів відбувається без втручання людини.
Сам по собі сигнал - це інтерпретація напрямкової стратегії від Резонанс.
Примітка: сигнали не є ідеальною точкою входу, тому що сигнали не враховують реальний вплив вашого капіталу на ліквідність тієї біржі, де ви будете відкривати позиції.
Концепція ідеї
Розглянемо на прикладі лонг позиції (для шорту дзеркально), полягає в тому, щоб:
Знайти зниження ціни монети (при спадному тренді)
Визначити там зону, в якій покупці і продавці активно торгували (накопичення)
Знайти підтримку у вигляді лімітних заявок на купівлю (яскрава пляма на тепловій карті)
Визначити за гістограмою дельти за об'ємом, що нові продажі не знижують ціну.
У момент, коли алгоритм виявив за цими параметрами ідею, він собі записує це як відкриття позиції, визначає ціну стоп-лосс і тейк-профіту і відправляє сигнал у телеграм-бот.
Можливість для трейдера: використовувати цей сигнал для економії часу, за рахунок передачі алгоритму завдання пошуку і відбору ідей.
Хоч би як добре був написаний алгоритм, він не може враховувати всі фактори, як це може зробити людина.
Приклад 1
Монета FLOKI - сигнал закрився за беззбитком.
Що можна сказати про ситуацію:
було зростання ціни до 26 числа і покупки приводили до зростання ціни (зелена стрілка)
у другій половині дня 26-го квітня покупки не приводили до зростання ціни, а продажі приводили до зниження ціни (зелена зона)
З'явився сигнал, який закрився за беззбитком, а що було далі:
ціна перестала оновлювати мінімум (червона лінія)
стабільно йдуть покупки, які підвищують волатильність ціни (зелена зона)
продажі вже не оновлюють мінімум (червона зона)
Згідно з напрямковою стратегією від Айреса це лонг ідея.
Приклад 2
Монета ICP. Схожа ситуація тільки тут покупки не зупиняють ціну, а нові продажі продовжують опускати ціну нижче (зелена зона). Тут немає входу за стратегією. Тому можна або фіксувати мінус, не чекаючи стоп-лосса, або чекати стоп.
Ну або ринок раптово дасть нам профіт.
Реалізація ідеї
Перше завдання - валідувати ідею за чек-листом від Айреса.
Друге завдання - відкрити позицію.
Відкриття етап 1 (просте)
Відкриття позиції - завдання не складне:
спочатку потрібно зрозуміти як відкрити позицію на біржі
далі запам'ятати об'єм позиції, який був розрахований Айресом
перевірити чи буде в книзі ордерів стільки об'єму для відкриття позиції без істотного впливу на ціну
якщо є, тоді можна заходити ринковим ордером
скопіювати ціну стоп-лосса і виставити його при створенні ордера
скопіювати ціну тейк профіту і виставити його при створенні ордера
вписати об'єм
вибрати напрямок
відкрити позицію
якщо прийшов сигнал про перенесення стоп-лосса в беззбитковість - переносимо
Відкриття етап 2 (економне)
Якщо вже є досвід валідації ідеї згідно з чек-листом, тоді можна заходити лімітним ордером. Так ти заощадиш на комісіях при відкритті позиції.
Решта кроків, з ризиками, цілями і об'ємом такі ж самі.
Але є ризик, що ринок не виконає твою лімітку і в разі успішного сигналу на тебе чекатиме ФОМО.
Відкриття етап 2 (економне)
Якщо і цей крок успішно освоєний, тоді можна пробувати дробити вхід:
визнач ціну входу
визнач ціну стоп-лосса
між цінами входу і стопа мають бути відносно великі лімітні ордери (яскрава пляма на тепловій карті)
відкрий 80% ризику позиції за ринком або лімітно
решту 20% ризику за позицією вистав між ціною відкриття і початком великого скупчення лімітів
стоп-лосс постав за скупчення лімітів.
За такої реалізації ти залишаєш шанс ринку виконати твою лімітну заявку за вигіднішою ціною.
Також у цій реалізації робота з беззбитком уже не така очевидна.
Після відкриття позиції, потрібно дочекатися результату і зафіксувати прибуток.
У разі стопа або беззбитковості тут все просто.
Але з тейк профітом є варіації.
Управління позицією
Етап 1 (простий)
Тут завдання - просто чекати тейк профіт.
Етап 2 (переміщення цілей і ризиків)
У цьому варіанті твоє завдання - рухати стоп лосс і тейк профіт у міру просування ціни в напрямку тейк профіту.
Так ти зможеш отримати набагато більше прибутку, якщо зловиш гарний спрямований рух.
Наприклад, на графіку нижче можна було утримувати шорт позицію аж до продажів, які перестали впливати на подальше зниження ціни.
Етап 3 (донабір позиції)
Це найскладніший етап управління позицією. Застосування цього етапу вимагає досить високого рівня визначення впливу об'єму на зміну ціни.
Суть методу полягає в донаборі позиції після проходження ціною точок закріплення.
Як ми бачимо на графіку нижче:
перевага на боці покупців, тому що покупки рухають ціну вгору, а продажі не рухають ціну вниз (дельта під графіком)
«чекпоінт» може бути різний (зелені зони)
або цінова консолідація
або велике зіткнення об'ємів
Примітка: У цьому варіанті не все залежить від тебе. На монеті повинні скластися умови, коли рівень дефіциту досить високий.
По суті, в цій варіації немає заздалегідь певного тейк профіту. За такого підходу позиція закриється за стоп-лосом, але з хорошим прибутком.
Після досягнення ціною першого чекпоінта і продовження руху в тому ж напрямку, твоє завдання перемістити стоп-лосс за першою позицією в беззбитковість і відкрити ще одну позицію з тим же ризиком.
Після досягнення ціною ще одного чекпоінта і продовження руху, твоє завдання - відкрити ще одну позицію. Стоп другої позиції тобі потрібно перенести в беззбитковість, а стоп першої позиції перенести до стопа другої позиції.
При тривалому «безвідкатному» русі ціни ти можеш накопичити величезну позицію. Чим далі ціна рухатиметься, тим більше прибутку ти отримуватимеш на кожен % руху ціни.
Цей підхід найскладніший, тому що потрібно щоб:
трейдер мав досить високий рівень оцінки впливу об'єму на ціну
на монеті учасники сформували суттєвий рівень дефіциту, який дозволить створити стійкий трендовий рух
У прикладі (на графіку) угода закрилась би по стоп-лоссу десь у червоній зоні, з шикарним прибутком.
Висновок
Розворотні сигнали від Айреса - це часткова автоматизація спрямованої стратегії Резонанс.
На жаль, повна автоматизація неможлива.
На поточний момент машина не може враховувати всі фактори ринку. Незважаючи на те, що чек-лист за стратегією складається всього з декількох пунктів, найкращим варіантом буде отримувати сигнали і реалізовувати ідеї вручну, оскільки людина навіть з невеликим досвідом може досить ефективно торгувати за стратегією, а машина ні.
Звичайно, машина може торгувати, коли людина спить, але це вже інша історія.