Що важливо для довгострокового успіху на ринку?

«Не важливо, скільки ти заробляєш, коли ти правий, важливо, скільки ти втрачаєш, коли ти не правий» - Джордж Сорос.

Факт: 90% трейдерів зазнають збитків і йдуть з ринку саме через відсутність управління ризиками та дисципліни. Велика частина з них «зливаються» протягом декількох місяців.

Чому?

Є низка причин:

У цій статті ми поговоримо про останній пункт цього списку - управління ризиками.

Цитата на початку відображає ключову думку: вміння обмежувати збитки - основа успішного трейдингу / інвестицій / бізнесу.

Чому ризики неминучі? Ринок являє собою середовище з високим ступенем невизначеності через людську нераціональність. Тому збиткові угоди - природна частина процесу.

Все, що Ви можете контролювати на ринку - це розмір своїх збитків. Або у вас дуже багато грошей, щоб створювати дефіцит і профіцит.

Успіх у трейдингу визначається не кількістю виграшних угод, а об'ємом втрат при збиткових угодах. Це означає, що навіть одна успішна угода може перекрити кілька збиткових, якщо ризики контролюються.

Це називається - співвідношення ризик/прибуток. Давай для наочності подивимося статистичну модель, в якій у нас:

Наша статистична модель згенерувала нам результат:

Підсумковий результат плюс 74 долари. Давайте покращимо наше співвідношення. Збільшуємо співвідношення ризик/прибуток до 1 до 3. Але за це збільшення ми заплатимо зменшенням кількості прибуткових позицій. Тому що за все завжди треба платити. Припустимо це буде 29% (0,29) прибуткових позицій.

Статистична модель згенерувала нам результат:

Підсумковий результат плюс 172 долари. Прошу звернути увагу на графік прибутку, він не ідеально рівний. Є як зростання так і зниження, але на дистанції плюс.

Який висновок можна зробити?

Головне в трейдингу - це дотримуватися стратегії і обмежувати ризики, а не намагатися закрити кожну угоду в плюс.

Кожна угода на ринку має бути не імпульсивним рішенням, а частиною чітко прописаної стратегії.

Рекомендую самостійно вивчити симулятор статистичної моделі

Перед входом у позицію потрібно ще раз себе запитати:

Якщо відповіді «так», і формація класична, тоді ми сміливо заходимо в позицію. Якщо не класична, але відповідає чеклисту, то краще зайти з поправкою на більший ризик.

Монета SUI торгується до USDT

На графіку бачимо класичну формацію, за напрямковою стратегією:

Звертаємо увагу на стандартне відхилення за період 720 барів (зверху зліва на графіку). Бачимо, що для цього таймфрейму 1 стд.відкл - 7.5%.

Статистично стоп-лосс для шорт-позиції можна виставляти приблизно на 7% вище за поточну ціну.

Але для оптимізації позиції скористаємося тепловою картою.

Над другою вершиною (над останніми барами) ми не спостерігаємо супер великих лімітів, як над першою вершиною. Але бачимо скупчення лімітів у районі ціни 5,45 (близько 4% від останньої ціни).

У разі якщо інші учасники (шорт-позиції) поставлять стоп занадто близько, і їх почне закривати, то маркет-купівлі можуть посунути ціну істотно високо, і ми точно не знаємо, де саме маркет-мейкер почне приймати цю «токсичну» ліквідність, тому найкращим варіантом буде поставити стоп-лосс над цими лімітами. Що якраз дорівнює одному стандартному відхиленню.

Коли ми відкриваємо позицію ми не знаємо, яким буде результат. Саме тому наше завдання уважно перевірити, щоб майбутня позиція проходила за чеклистом стратегії і важливо дотриматися ризиків.

Монета DOGE, що торгується до USDT

На графіку бачимо некласичну формацію за напрямковою стратегією:

Також ми не бачимо на цінових максимумах накопичення об'єму.

Некласичною цю формацію робить те, що покупки йдуть тривалий час, і під час цього періоду ціна хоч і не оновлює максимум, але зберігає висхідний потенціал тільки завдяки ринковим купівлям, що не закінчуються. Тобто покупці утримують ціну не нижче локального мінімуму в локальному діапазоні.

Ці ознаки часто говорять нам про ймовірний імпульсний рух вгору.

Завдяки тепловій карті за об'ємом, ми бачимо, що ринкові покупки близько підійшли до лімітних заявок на продаж. Це хороша ознака класичної формації, але стан дефіциту і профіциту визначається тільки ринковими учасниками, тобто виконаними угодами.

Тому ця позиція має підвищений ризик.

Кроки з визначення ціни стоп-лосс такі ж, як і у випадку з класичною формацією:

Результат цієї позиції такий самий позитивний, як і результат класичної позиції. Відмінності тільки в початкових умовах.

Як розрахувати ризик на позицію?

Знати що стабільний ризик на дистанції допоможе заробити - це важливо.

Знати де поставити стоп лосс - це важливо.

Тепер вчимося рахувати об'єм на позицію, щоб дотримуватися ризику.

Насамперед потрібно прочитати статтю, де показані формули для створення калькулятора, який ми будемо використовувати далі - Розрахувати ризик

Вступні дані:

У калькуляторі заповнюємо потрібні поля й отримуємо розмір позиції - 259 USDT. А якщо нам потрібно знати скільки грошей піде в позицію, тоді вписуємо розмір використовуваного плеча і отримуємо всього 10,39 USDT задіяних у позиції коштів.

Тепер ми знаємо, що наш ризик на наш капітал завжди однаковий, незважаючи на те, що угоди різні, і рухи ціни теж різні.

Управління ризиками - один з інструментів у трейдингу.

А аналіз об'ємів і платформа Резонанс - це інструмент, за допомогою якого можна покращувати якість пошуку і відбору торгових ідей.

Будь-яка людина може отримувати прибуток з ринку тільки за умови, що буде дотримуватися правил системно і постійно.