Частина 1.

Що ближче лімітний ордер розміщений до ціни, то більший вплив він чинить, як психологічний на тих, хто бачить цей ордер, так і безпосередньо на протилежні ордери, які об цей ліміт виконуються.

Принципи роботи будь-якої спрямованої стратегії на ринку описані в статті про ринкові конфігурації.

У цій статті ми не будемо повторюватися і просто розберемо на прикладі однієї ситуації всі принципи аналізу ринку за допомогою кластерного графіка та інструменту Хіппо.

Насамперед потрібно налаштувати запити (фільтр у таблиці), щоб відфільтрувати нецікаві ситуації, за яких немає нічого аномального.

За «аномальність» відповідає показник Z-Score (детальніше про опис налаштувань читай тут).

Якщо показник 1 - це звичайний стан лімітних ордерів.

Якщо показник 2 і вище, тоді об'єми лімітних ордерів умовно вдвічі більші, ніж зазвичай.

Якщо більше 4, тоді учасники підставили дуже великі ліміти, які на аналізованих дистанціях не властиво спостерігати.

Аномальним значення на дистанції може стати у двох випадках:

На прикладі нижче, ми бачимо на далекій дистанції великі ордери (виділено синім). Вони нам не цікаві, оскільки розташовані дуже далеко від поточної ціни. І загалом не мають жодного впливу на поточну ціну.

За допомогою налаштувань теплової карти приховаємо далекі діапазони. І розберемо те, що відбувається на монеті.

За гістограмою дельти (під графіком) видно (за червоними барами, стрілки вниз), що продавці, продаючи, знижують ціну (похила червона стрілка). А зусилля покупців (зелені стовпчики між червоними стрілками) не приводять до успіху. Це означає, що перевага на боці продавців і покупці ще не створили достатній рівень дефіциту, хоча за тепловою картою бачимо, що підставляють великі ліміти на купівлю (червоні зони).

Далі на графіку ми бачимо утворення першої конфігурації - зупинка руху (про конфігурації читати тут).

На графіку виділено місце (квадратна синя зона), де покупці підставляють лімітні ордери, а ринкові продажі (сині стрілки) вже не призводять до зниження ціни.

Також на графіку бачимо (овальна зона зі стрілкою), що зусилля покупців призводять до зростання ціни. Зі статті про конфігурації розуміємо, що це частина підтвердження переваги покупців. А після цієї зони бачимо (червоні стовпчики гістограми) - зусилля продавців уже не призводять до успіху.

Ця ситуація була знайдена через таблицю Хіппо. Діапазон, завдяки якому була знайдена ця ситуація, має відносно невеликий об'єм в 1.023 біткоїна, але Z-Score у цього діапазону 2.407, що вже цікаво для більш детального розгляду.

Для налаштування таблиці, відкриваємо фільтр запиту даних.

Додатково можна відфільтрувати таблицю за тикерами. Наприклад, якщо ви торгуєте тільки ф'ючерсами, тоді варто відфільтрувати написавши в полі уніфікованого тікера */USDT

Якщо у вас є обмеження за об'ємом, наприклад, якщо ваш капітал не дозволяє вам торгувати низьколіквідними активами, тоді можете в цьому фільтрі вказати мінімальний поріг за об'ємом в біткойнах («Об'єм», «Від»), що дасть змогу заздалегідь відфільтрувати результати в таблиці.

Після того як ми виявили конфігурацію і змогли її валідувати, необхідно входити в позицію.

Для входу в позицію варто зрозуміти, наскільки об'єм Вашої майбутньої позиції впливатиме на ціну. Якщо ваш капітал не перевищує середнього об'єму лімітів, тоді можете заходити одним ордером, але ми рекомендуємо розставити кілька ордерів на випадок, якщо учасники зроблять ще одну спробу продавити ціну.

Далі покупці доклали низку зусиль і без особливого опору підняли ціну на 30%, якраз до зони з великими лімітами, яку ми приховували раніше.

Для торгівлі всередині дня, це дуже великий ціновий рух. Плюс ціна досягла зони з істотним лімітним опором.

Якщо простежити далі, то можемо помітити, що учасники досягли паритету, великі покупки не призводять до зростання, а продажі до зниження (сині стрілки).

Через невеликий час на цьому активі утворюється зона лімітної підтримки, недалеко від ціни (синя зона).

І покупки починають знову піднімати ціну.

Далі ми бачимо нову спробу покупців оновити ціновий максимум. (синя овальна зона).

Бачимо, що максимум на покупках не був оновлений (червона лінія).

Не оновлений, через великий лімітний опір з боку продавця (синя квадратна зона).

Для комплексного аналізу і валідації торгової ідеї необхідно скористатися кластерним графіком, оскільки лімітні ордери - це просто наміри. І навіть якщо по всьому ринку (теплова в режимі агрегації), ми бачимо щільну підтримку (синя і червона зони), це не завжди означає, що ціна піде у зворотний бік від лімітної підтримки.

В одному випадку ми бачимо, що лімітна зона підтримки (синя зона) супроводжувалася ринковими покупками. А у другому випадку лімітна підтримка (червона зона) з'явилася після невдалої спроби оновити ціновий максимум. Плюс щільний ринковий продаж (червона стрілка) швидше вказує нам на те, що учасники з відкритими позиціями побачили лімітну підтримку і вирішили скористатися нею як ліквідністю для закриття лонг позицій.

Інструмент Хіппо – це унікальний за своїми характеристиками пошуковий алгоритм, який допомагає знайти відповідні під вашу стратегію налаштування пошуку вагомих лімітних ордерів, а широка фільтрація дозволяє швидко оцінити баланс сил.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуй інструменти платформи Resonance.

Реєструйся на біржі BingX за нашим посиланням та торгуй прості речі!

Промокод BLOG надає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.