Запам'ятай, а краще запиши:
Ризик може набувати різного вигляду або форми, але він ніколи нікуди не зникає.
Немає інвесторів, які завжди мають рацію.
Тому, ми що будемо робити? Рахувати!
Трейдер Уоррен
У трейдера Уоррена було 3 долари, він відкрив 3 угоди з ризиком на кожну угоду 1 долар. І прибуток він буде фіксувати, коли він буде дорівнювати двом доларам.
Через 1 день Уоррен отримав результат за всіма угодами.
Дві угоди пішло в мінус. Одна угода дала прибуток.
У трейдера Уоррена знову 3 долари. Чому?
Припустимо, 1 долар ризику дорівнює 1% руху ціни.
У цей 1% ризику входить:
0.05% це комісія біржі за відкриття угоди
0.05% це комісія біржі за закриття угоди
0.15% це поправка на ліквідність і волатильність монети
0.75% це цінова різниця
Виходить, що ризик Уоррена це не 1% руху ціни, а всього 0.75%.
Прибуток Уоррена, за однією з угод - склав 2 з копійками долара.
Співвідношення ризик/прибуток було 1 до 2.
Але Уоррен сильно ризикує, адже три збиткові угоди поспіль це цілком реально.
Тому Уоррен бере 100 доларів, і починає торгувати за стратегією. І з меншими ризиками.
Він закладає ризик - 50 збиткових угод поспіль, це, звісно, теоретично можливо, але на практиці це важко досяжно, якщо у тебе є стратегія і ти її дотримуєшся.
Уоррен відкриває і закриває по 5 угод на день. Протягом одного року. З перервами на вихідні та відпустку.
За один рік Уоррен здійснює 1000 угод.
За цей 1 рік Уоррен заробив 358 доларів прибутку, що дорівнює 358% річних до його депозиту. Уоррен заробив більше ніж... Воррен заробив дуже багато!
У Уоррена були збиткові угоди.
Багато збиткових, 607 збиткових угод з 1000 він закрив у мінус 2 долари.
Тільки задумайся, Уоррен мав на рахунку всього 100 доларів, а за рік сумарно він втратив 1214 долара! І при цьому він залишився в плюсі на 358 долари!
Навіть не порушуючи ризики.
Якщо хочеш подивитись інші «тисячу угод Уоррена», переходь у симулятор.
Рахуємо ризики на практиці
За прикладом Уоррена створюємо гугл таблицю і створюємо такі колонки:
AUM, $ - assets under management - наш капітал
Fail series - к-ть збиткових угод поспіль
Risk $ - наш ризик у доларах
SL price % - відстань до стоп лоса
Position, $ - загальна вартість позиції
Leverage - плече
Margin - підсумковий об'єм грошей на позицію, який ми вписуємо на біржі, під час відкриття позиції
Заповнюємо комірки:
AUM - це просто цифра депозиту
Fail series - це просто число
Risk $ - рахуємо як =A2/B2
SL price % - це просто число, відсоток руху ціни до стоп-лосса
Position, $ - рахуємо як =C2*100/(D2+0,2) де 0.2 - це наша поправка на комісію і волатильність
Leverage - це просто число, плече, яке дає біржа
Margin - рахуємо як =E2/F2
А тепер давай піднімемо наші шанси на успіх за допомогою об'єктивних даних.
Шукаємо монету
За допомогою таблиці БАС перебираємо активи, у яких переважають заявки на продаж.
Знаходимо PEPE/USDT
Бачимо, що ціна підростала, але учасники почали виставляти лімітні заявки на продаж (сині зони).
Бачимо, що покупки не змогли істотно пройти вище (червоні зони).
У дешборді:
Червоними стрілками виділені місця, де ефективність продавців дуже низька, але звідки ефективність почала зростати
Волатильність статистично дійшла до своїх високих значень.
Входимо в шорт позицію. Далі покупці пробують ще раз оновити максимум, і забирають мій стоп, разом зі стопами інших шортистів. Але грошей далі штовхати ціну - немає, тому ціна падає, без моєї шорт позиції.
Але ми пам'ятаємо приклад Уоррена
Тому продовжуємо працювати за стратегією.
Знаходимо другу позицію.
За тепловою картою бачимо, що покупці дійшли до зони, де у продавців є аномальний об'єм заявок на продаж, про це нам говорить яскрава пляма на агрегованій тепловій карті (виділено синім).
І покупки були активні (виділено червоним).
У дешборді:
дельта/баланс відносно високо (виділено червоним)
відхилення ціни (Z-Score) теж статистично високе (виділено червоним)
ефективність покупців зросла істотно, ефективність продавців істотно впала. І ця синхронність у розбіжності двох ліній - хороша ознака для шорт позиції.
Загалом умовам входу в шорт відповідає.
Далі:
ціна падає
зміна ціни на одиницю об'єму «гарно» сходиться. Перед входом червона лінія йшла вниз, зелена вгору. На момент планового закриття позиції лінії візуально зійшлися.
Підсумок
Дві позиції:
у першій ми отримали мінус розміром в один збиток
у другій позиції ми отримали прибуток розміром у два збитки.
Результат дня - прибуток у розмірі одного збитку
Якщо говорити в цифрах як у Уоррена, то:
у першій угоді ми втратили 2 долари
у другій угоді ми заробили 4 долари.
Результат дня - прибуток у розмірі 2 долари
Не потрібно вигадувати складних схем і шукати «грааль». Використовуй інструменти платформи Resonance.
Реєструйся на біржі BingX за нашим посиланням і торгуй прості речі!
Промокод BLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.