Что такое разворотный сигнал от Айреса
Глобально - это набор имеющихся у Резонанс данных плюс фильтрация по этим данным.
Айрес использует данные сразу по нескольким инструментам:
ФТТ
БАС
и ряд других вспомогательных метрик
Нас интересуют накопления на кластерах и лимитная поддержка.
Важно отметить что у сигналов плавающее соотношение риск / прибыль, в одних случаях это 1 к 1.25 в других это 1 к 0.8
Примечание: данные для расчетов берутся со спотовых бирж. Потому цены могут отличаться от фьючерсных
Как посмотреть историю успешности сигналов
Открой дерево пар
Выбери группу Aires reversal
Выбери интересующую тебя дату
В правой части дерева выбери тикеры, по которым был сигнал
После выбора сигнала в дереве пар на основном кластерном графике
график перематывается на дату открытия сигнала
на графике появляется визуальное отображение сигнала
Рекомендуем начинать смотреть сигналы с таймфрейма М5 или М15
Доходность на последний период. Статистическая модель
Период сигналов, который доступен для отображения составляет почти 2 месяца.
Ты можешь кликнуть на кнопку "Статистика", чтобы изучить подробнее.
Статистика доступна в личном кабинете:
Статистика содержит:
график
доходность по всем сигналам (в процентах / в долларах с пересчетом на указанный вами депозит)
статистическая модель (на основании сигналов)
основные статистические показатели
График доходности состоит из двух графиков
линия - кумулятивный доход
гистограмма - PnL по отдельным сделкам
Основные статистические показатели сигналов
указанный Вами депозит (или значения по умолчанию)
установленый Вами риск на одну позицию (или значения по умолчанию)
Доходность за период
процент - это доходность при Вашем риске
доходность относительно депозита (в скобках)
Статистика по сигналам:
средний риск-ревард (соотношение между стоп лосс и тейк профит)
винрейт - соотношение прибыльных сделок к убыточным
среднее количество сигналов в день
общее количество сигналов за период
детальная статистика
процент прибыльных сделок к общему количеству
процент безубытка к общему количеству
процент убыточных сделок к общему количеству
Время от открытия до закрытия сигнала
Персентиль 10%
Персентиль 50%
Перцентиль 90%
Статистическая модель (на основании сигналов)
Ретроспективная модель построена на основании данных за отображаемый период. Данные генерируются случайным образом и построены на:
количестве сигналов
соотношении риск-ревард (стоп / тейк)
вашем процентном размере риска
Внизу есть кнопка обновить для генерации нового случайного набора данных в рамках ретроспективного прогнозирования движения графика доходности
Как работать с Тelegram-ботом
Команда /help помогает найти все команды доступные в боте.
Далее тебе нужно залогинится /login
Примечание: Перед тем как логинится, проверь чтобы в личном кабинете был верно указан номер, который привязан к Telegram аккаунту. Изменить номер телефона можно в личном кабинете.
Подпишись на сигналы командой - /subscribetosignals
Как читать сигнал
Telegram-Бот сообщает про несколько типов событий:
появление нового сигнала
перенесение стоп лосcа в безубыток
закрытие по стоп лосcу
закрытие по тейк профиту
закрытие по безубытку
Открытие
Как только алгоритм находит потенциальную точку входа приходит сообщение об открытии позиции. Сообщение содержит:
направление
тикер
цену открытия сигнала
цену тейк профита (расстояние от цены открытия)
цену стоп лосса (расстояние от цены открытия)
Размер позиции согласно настроенному в личном кабинете депозиту и риску
время появление сигнала
Перенесение в безубыток
Как только цена актива прошла определённое расстояние от цены входа в сторону тейк профита, алгоритм предлагает перенести стоп в безубыток, для уменьшения потенциального риска
Закрытие позиции по стоп лоссу
Когда цена достигает цены стоп лосса алгоритм отправляет сообщение о том что позиция достигла стоп лосса.
Закрытие позиции по тейк профиту
Когда цена достигает цены тейк профита алгоритм отправляет сообщение о том, что позиция достигла тейк профита.
Закрытие позизии по безубытку
Когда цена после движения в сторону тейк профита разворачивается достигает цены безубытка алгоритм отправляет сообщение о том что позиция достигла безубытка.
Валидация идеи
Сигналы находятся системой автоматически. Стоп лосс и тейк профит формируется так же автоматически, основываясь на статистике и ряду рыночных параметров.
Поиск и отправка сигналов происходит без вмешательства человека.
Сам по себе сигнал - это интерпритация направленной стратегии от Резонанс.
Примечание: сигналы не являются идеальной точкой входа, потому что сигналы не учитывают реальное влияние вашего капитала на ликвидность той биржи где вы будете открывать позиции.
Концепция идеи
Рассмотрим на примере позиции (для шорта зеркально). Суть заключается в том чтобы:
Найти снижение цены монеты (при нисходящем тренде)
Определить там зону, в которой покупатели и продавцы активно торговали (накопление)
Найти поддержку в виде лимитных заявок на покупку (яркое пятно на тепловой карте)
Определить по гистограмме дельты по объему, что новые продажи не снижают цену
В момент когда алгоритм обнаружил по этим параметрам идею, он себе записывает это как открытие позиции, определяет цену стоп лосса и тейк профита и отправляет сигнал в телеграмм бот.
Возможность для трейдера: использовать этот сигнал для экономии времени, за счет передачи алгоритму задачу поиска и отбора идей.
Как бы хорошо не был написан алгоритм, он не может учитывать все факторы как это может сделать человек.
Пример 1
Монета FLOKI сигнал закрылся по безубытку.
Что можно сказать про ситуацию:
был рост цены до 26 числа и покупки приводили к росту цены (зелёная стрелка)
во второй половине дня 26-го апреля, покупки не приводили к росту цены, а продажи приводили к снижению цены (зелёная зона)
Появился сигнал который закрылся по безубытку, а что было далее:
цена перестала обновлять минимум (красная линия)
стабильно идут покупки которые повышают волатильность цены (зелёная зона)
продажи уже не обновляют минимум (красная зона)
Согласно направленной стратегии от Айреса это лонг идея.
Пример 2
Монета ICP. Похожая ситуация только тут покупки не останавливают цену, а новые продажи продолжают опускать цену ниже (зелёная зона). Тут нет входа по стратегии. Поэтому, можно или фиксировать минус не дожидаясь стоп лосса или ждать стоп.
Ну или рынок внезапно даст нам профит.
Реализация идеи
Первая задача - валидировать идею по чек листу от Айреса.
Вторая задача - открыть позицию.
Открытие этап 1 (простое)
Открытие позиции - задача не сложная:
сначала нужно понять как открыть позицию на бирже
дальше запомнить объем позиции, который был рассчитан Айресом
проверить будет ли в книге ордеров столько объема для открытия позиции без существенного влияния на цену
если есть, тогда можно заходить рыночным ордеров
скопировать цену стоп лосса и выставить его при создании ордера
скопировать цену тейк профита и выставить его при создании ордера
вписать объем
выбрать направление
открыть позицию
если пришел сигнал про перенос стоп лосса в безубыток - переносим
Открытие этап 2 (экономное)
Если уже есть опыт валидации идеи согласно чек-листу, тогда можно заходить лимитным ордером. Так ты сэкономишь на комиссиях при открытии позиции.
Остальные шаги, с рисками, целями и объемом такие же.
Но есть риск что рынок не исполнит твою лимитку и в случае успешного сигнала тебя будет ждать ФОМО.
Открытие этап 3 (продвинутое)
Если и этот шаг успешно освоен, тогда можно пробовать дробить вход:
определи цену входа
определи цену стоп лосса
между ценами входа и стопа должны быть относительно крупные лимитные ордера (яркое пятно на тепловой карте)
открой 80% риска позиции по рынку или лимитно
оставшиеся 20% риска по позиции выставь между ценой открытия и началом большого скопления лимитов
стоп лосс поставьте за скопление лимитов
При такой реализации ты оставляешь шанс рынку исполнить твою лимитную заявку по более выгодной цене.
В этой реализации работа с безубытком уже не такая очевидная.
После открытия позиции нужно дождаться результата и зафиксировать прибыль.
В случае стопа или безубытка тут всё просто.
Но с тейк профитом есть вариации.
Управление позицией
Этап 1 (простое)
Тут твоя задача просто ждать тейк профит.
Этап 2 (перемещение целей и рисков)
В этом варианте твоя задача - двигать стоп лосс и тейк профит по мере продвижения цены в направлении тейк профита.
Так ты сможешь получить намного больше прибыли, если словишь хорошее направленное движение.
Например, на графике ниже можно было удерживать шорт позицию аж до продаж которые перестали влиять на дальнейшее снижение цены.
Этап 3 (донабор позиции)
Это самый сложный этап управления позицией. Применение этого этапа требует достаточно высокого уровня определения влияния объема на изменение цены.
Суть метода заключается в донаборе позиции после прохождения ценой точек закрепления.
Как показано на графике ниже:
преимущество на стороне покупателей, потому что покупки двигают цену вверх, а продажи не двигают цену вниз (дельта под графиком)
“чекпоинт” может быть разный (зеленые зоны)
или ценовая консолидация
или крупное столкновение объемов
Примечание: В этом варианте не всё зависит от Вас. На монете должны сложиться условия когда уровень дефицита достаточно высокий.
По сути, в этой вариации нет определенного заранее тейк профита. При этом подходе позиция закроется по стоп лоссу, но с хорошей прибылью.
После достижения ценой первого чекпоинта и продолжения движения в том же направлении, твоя задача - переместить стоп лосс по первой позиции в безубыток и открыть еще одну позицию с тем же риском.
После достижения ценой еще одного чекпоинта и продолжения движения, твоя задача - открыть еще одну позицию. Стоп второй позиции нужно перенести в безубыток, а стоп первой позиции перенести к стопу второй позиции.
При длительном “безоткатном” движении цены ты можешь накопить огромную позицию. Чем дальше цена будет двигаться тем больше прибыли ты будешь получать на каждый % движения цены.
Этот подход самый сложный, потому что нужно чтобы:
трейдер имел достаточно высокий уровень оценки влияния объема на цену
на монете участники сформировали существенный уровень дефицита, который позволит создать устойчивое трендовое движение.
В примере (на графике) позицию закрыло бы по стоп лоссу где-то в красной зоне, с шикарной прибылью.
Заключение
Разворотные сигналы от Айреса - это частичная автоматизация направленной стратегии Резонанс.
К сожалению, полная автоматизация невозможна.
На текущий момент машина не может учитывать все факторы рынка. Несмотря на то, что чек лист по стратегии состоит всего из нескольких пунктов, лучшим вариантом будет получать сигналы и реализовывать идеи вручную, так как человек даже с небольшим опытом может достаточно эффективно торговать по стратегии, а машина нет.
Конечно машина может торговать тогра, когда человек спит, но это уже другая история.