Дефицит — это состояние рынка, когда товара по ближайшей цене не хватает, а спрос есть.
Другими словами — когда спрос превышает предложение по ближайшей цене.
Профицит — это состояние рынка, когда товара по ближайшей цене очень много, и предложения много. Другими словами — когда предложение превышает спрос.
Как понять, что дефицит есть или был?
Если цена растёт или выросла, значит, дефицит ещё есть или уже был.
А если цена падает или уже упала, значит, профицит ещё есть или уже был.
Других однозначных способов понять — нет.
Почему так?
Дефицит или профицит формируется как лимитными ордерами, так и рыночными.
Как мы помним, цену двигают только рыночные ордера, исполняясь об лимитные ордера.
Как только дефицит сформировался, цена начинает движение, так как уже никто достаточно не продаёт, а участники продолжают покупать, двигая цену вверх.
Если мы "как-то" поняли, что тут сейчас будет движение вверх, мы захотим заработать, и для этого нужно купить. При покупке мы будем своими деньгами создавать дефицит. И чем больше у нас денег, тем большего размера дефицит будет создаваться, и тем быстрее дефицитное состояние начнёт поднимать цену выше.
Получается — самоисполняющееся пророчество.
Мы считаем, что будет расти — покупаем — покупки создают дефицит — дефицит приводит к росту цены — мы получаем сбывшийся прогноз.
Так это работает на любом рынке, потому что это закон рынка — он нерушим и непоколебим. Даже если центробанк какой-то страны сдерживает курс валюты, он это делает по точно такому же принципу. За исключением случаев, когда за обмен валют расстреливают.
Исходя из вышесказанного, увидеть, где был дефицит и профицит, легко. На ценовом графике всё чётко видно.
Но заработать в момент, когда ты его видишь, уже не выйдет.
Следовательно, первоначально задача трейдера — найти монету с признаками формирующегося дефицита или профицита.
Таким образом, задачу по заработку на рынке на этом этапе нужно разделить на:
этап поиска монет
этап более глубокого анализа монеты
Примечание: в рамках этой заметки мы дадим лишь краткое объяснение и путь, где взять дальнейшие, более детальные инструкции к каждому из этапов.
Давай рассмотрим общее направление, а в конце будут пошаговые инструкции.
Этап поиска монет осуществляется:
по простым признакам (стратегия от Айреса)
перебором возможных вариантов
первичной оценкой с помощью кластерного графика
Этап глубокого анализа включает в себя:
оценку разных типов данных на кластерном графике
оценку тепловой карты в нескольких режимах
оценку агрегированных показателей по сделкам и по лимитным ордерам
оценку дополнительных показателей
С чего начать (пошаговые инструкции):
Нужно понять, какие есть признаки формирующегося профицита или дефицита (см. 6 шагов от Айреса)
Переходить к практике поиска идей
или с помощью способа, предложенного Айресом (через скринер)
или с помощью дерева пар (статья про то, как искать в блоге)
Далее можно ознакомится со статьёй https://docs.google.com/document/d/1pYMYZ-m8cOm4sY3brxE8brEj6AVtQtozxsxRDTNQ_KE/edit?tab=t.0
Если сложно или не понятно, то рекомендуем пройти базовый уровень обучения в университете
Если хочется больше объяснений от живого человека, то можете глянуть, доступен ли набор на онлайн-курс от основателя Резонанса, если нет, то, возможно, готов видео-курс
Рынок прост и логичен, не усложняй — а то будет сложно.