Кластерный график – это такой тип визуализации, когда сделки группируются одновременно по двум параметрам: время и цена, такое формирование называется кластер. Используется для лучшей оценки спроса и предложения на рынке.

Каждый кластер содержит рыночную информацию (типы данных):

Кластерный график состоит из кластерных баров, гистограмм горизонтальной и вертикальной.

На серых кластерах отображается суммарный торговый объем. Это сумма сделок на покупку и продажу.

Шкалы подписаны буквой "V".

Горячие клавиши: Shift + V

Дельта по объему – это разница между объемом сделок на покупку и объемом сделок на продажу.

Шкалы подписаны буквой "D".

Горячие клавиши: Shift + D

Горизонтальную гистограмму дельты можно сделать кумулятивной (накопительной). Она будет учитывать предыдущие видимые на графике значения дельты при формировании текущих показателей.

Это поможет оценить суммарно, на сколько больше купили или продали за промежуток времени.

Шкала подписана буквами “CD”

Горячие клавиши: Shift + D + D

Количество сделок – это суммарное количество сделок на покупку и продажу. Цвет кластера - синий.

Шкалы подписаны буквой "Q".

Горячие клавиши: Shift + Q

Дельта по количеству – показывает разницу в количестве совершенных сделок.

Кластера и гистограммы синего и оранжевого цветов.

Шкалы подписаны буквами “QD”.

Горячие клавиши: Shift + Q + Q

В этом режиме отображения данных на графике горизонтальную гистограмму можно сделать кумулятивной.

Шкала подписана "CQD"

Горячие клавиши: Shift+Q+Q+Q

Типы ценовых шкал

Визуализировать цену можно с помощью двух шкал:

На линейной шкале расстояние между точками на оси цен одинаково. Например, если цена увеличивается с 10 до 20, это изменение занимает столько же места на графике, сколько и изменение с 100 до 110.

Пример: Если шаг шкалы — 10, то между отметками 10 и 20 такое же расстояние, как и между 100 и 110.

На логарифмической шкале расстояние между точками соответствует процентному изменению цены. Это значит, что одинаковое расстояние на графике соответствует одинаковому процентному изменению, а не одинаковому числовому изменению.

Пример: Если цена выросла с 10 до 20 (рост на 100%), то это займет столько же места, как и рост с 100 до 200 (тоже 100%).

На ценовой шкале отображается последняя цена актива, более ярким цветом.

Также есть возможность посмотреть что было в истории актива. Для этого достаточно просто потянуть график мышкой.

Во время просмотра исторических данных отображается маркировка цены закрытия последнего бара, который загружен на графике. Более тусклым цветом.

Если необходима более детальная информация о значениях внутри кластера, то можно навести мышкой на интересующий кластер или столбик гистограммы и появится тултип с подробной информацией.

Подсказка содержит:

Линейка это инструмент для изменения движения цены на кластером графике.

Для активации линейки нужно или найти специальную кнопку или воспользоваться горячими клавишами Shift + Клик мыши по графику.

В легенде линейки отображается:

Как изменить: наводите мышку в место откуда планируете начать измерение, нажимаете Shift + Клик потом тяните мышку в финальную точку и еще раз делает Клик мыши. Чтобы сбросить линейку сделайте еще один Клик

Примечание: измерение линейкой одного и того же ценового движения сверху вниз и снизу вверх, в процентах будет отличаться. Потому что вниз может быть всего 100% движения, а вверх бесконечность.

Иногда при смещении графика, можно заметить что большой и "заметный" кластер может менять свой размер.

Это вызвано тем, что кластер это не одна сделка, кластер это группа сделок.

А сделка это три параметра: время, цена, объем.

В кластер сделки группируются по двум параметрам, время и цена, суммируя объем.

В рамках одного таймфрейма сделки не перемещаются в соседний бар.

А вот с группировкой сделок по цене перемещение может происходить. Дело в том что высота кластеров подбирается автоматически, в зависимости от видимого ценного диапазона и выбранной детализации.

Если минимум или максимум диапазона а графике изменится, тогда высота кластеров пересчитает и сделки будут перегруппированы по новому. Сделки своих цен не меняют, но при смене детализации и высоты кластера, сделка может оказаться в кластера выше или ниже, итогово влияя на внешний вид графика.

Этот эффект вызван автоматическим подбором высоты для кластеров, чтобы график можно было визуально легко считывать, и не подбирать для каждого диапазона свою высоту в ручную.

Избавится от этого эффекта можно, только ручным подбором значений для группировки, что снизит итоговую скорость работы трейдера.

Трейдеры которые только приходят с технического анализа на анализ объемов, совершают одну и ту же ошибку, они начинают пользоваться кластерным графиком, так же как и ценовым (свечным, OHLC).

Кластерный график используется для визуальной оценки объемов сделок.

Ценовой график используется для визуальной оценки движения цены.

Потому когда на кластером графике вы не видите кластеров - то вам следует открыть ценовой график. Пример плохого использования ниже:

Пример слишком низкой детализации:

Пример слишком высокой детализации:

Так как детализация это параметр помогающий лучше визуально оценивать объемы, старайтесь подбирать такую детализацию которая будет позволять видеть кластера четко. не слишком маленькие чтобы всматриваться, но и не слишком большие, чтобы не наблюдать "пятно".

Хороший пример ниже, среднее значение:

Загруженный диапазон как и детализация, это параметры для визуальной настройки графика объемов, потому старайтесь подбирать эти параметры отталкиваясь от размеров вашего монитора и размера кластерного графика. Если график небольшой, тогда детализация и диапазон в барах должен быть небольшой. Если монитор на всю стену и график на весь монитор, тогда можно и детализацию с диапазоном на максимум.